Сравнение DAN с GM
DAN (Dana Incorporated) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DAN in Auto Parts, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, DAN returned 12.79%/yr vs 13.27%/yr for GM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DAN и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAN показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAN имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции GM немного впереди с 13.27%.
DAN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 73.75%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.79%
GM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 64.66%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам DAN и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 20.57% | 110.46% | -17.94% | -0.73% | -32.10% | 18.84% | 7.98% | 36.85% | -56.59% | 70.41% |
GM General Motors Company | -2.99% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between DAN and GM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between DAN and GM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAN:
$3.13B
GM:
$72.20B
DAN:
$7.74
GM:
$2.68
DAN:
3.68
GM:
29.30
DAN:
1.60
GM:
1.15
DAN:
-$484.00M
GM:
$184.62B
DAN:
-$57.00M
GM:
$11.25B
DAN:
$302.00M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAN vs. GM — Ранг доходности на риск
DAN
GM
Сравнение DAN c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAN | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.06 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.84 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAN и GM
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -59.96% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -16.00% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.37% | -34.02% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -58.96% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -59.96% | -27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -8.67% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -21.48% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 6.59% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и GM
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAN | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 10.49% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 24.30% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 35.13% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 36.71% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.94% | 36.95% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и GM
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 1.55% | 1.68% | 3.46% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% |
GM General Motors Company | 0.84% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAN и GM
DAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
DAN and GM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAN has higher volatility (20.84%) compared to GM (10.49%). In terms of maximum drawdown, DAN dropped -98.62% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAN и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор