Сравнение DAN с DHR
DAN (Dana Incorporated) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. DAN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DAN returned 12.79%/yr vs 11.99%/yr for DHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAN и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAN показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции DAN превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.99% соответственно.
DAN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 73.75%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.79%
DHR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам DAN и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 20.57% | 110.46% | -17.94% | -0.73% | -32.10% | 18.84% | 7.98% | 36.85% | -56.59% | 70.41% |
DHR Danaher Corporation | -15.42% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between DAN and DHR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between DAN and DHR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAN:
$3.13B
DHR:
$137.41B
DAN:
$7.74
DHR:
$5.17
DAN:
3.68
DHR:
37.38
DAN:
1.60
DHR:
2.60
DAN:
-$484.00M
DHR:
$24.78B
DAN:
-$57.00M
DHR:
$15.04B
DAN:
$302.00M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAN vs. DHR — Ранг доходности на риск
DAN
DHR
Сравнение DAN c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAN | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.10 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.22 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAN и DHR
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAN | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -45.80% | -52.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -32.97% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.37% | -41.72% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -43.81% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -43.81% | -43.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -32.95% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -10.25% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 14.51% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и DHR
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAN | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 10.27% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 20.20% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 28.67% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 28.08% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.94% | 25.61% | +24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и DHR
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 1.55% | 1.68% | 3.46% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% |
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAN и DHR
DAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
DAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
DAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
DAN and DHR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAN has higher volatility (20.84%) compared to DHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, DAN dropped -98.62% vs DHR's -45.80%.
DAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAN и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор