Сравнение DAN с MOD
DAN (Dana Incorporated) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DAN returned 14.12%/yr vs 40.24%/yr for MOD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DAN и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAN показывает доходность 55.49%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 125.61%. За последние 10 лет акции DAN уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 14.12% против 40.24% соответственно.
DAN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 55.49%
- 6 месяцев
- 68.62%
- 1 год
- 127.07%
- 3 года*
- 42.78%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 14.12%
MOD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 125.61%
- 6 месяцев
- 88.36%
- 1 год
- 228.62%
- 3 года*
- 116.51%
- 5 лет*
- 76.09%
- 10 лет*
- 40.24%
Сравнение доходности по годам DAN и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 55.49% | 110.46% | -17.94% | -0.73% | -32.10% | 18.84% | 7.98% | 36.85% | -56.59% | 70.41% |
MOD Modine Manufacturing Company | 125.61% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between DAN and MOD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between DAN and MOD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAN:
$4.03B
MOD:
$16.27B
DAN:
$7.74
MOD:
$4.66
DAN:
4.74
MOD:
64.63
DAN:
3.58
MOD:
4.17
DAN:
2.06
MOD:
13.52
DAN:
-$484.00M
MOD:
$3.18B
DAN:
-$57.00M
MOD:
$731.10M
DAN:
$302.00M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAN vs. MOD — Ранг доходности на риск
DAN
MOD
Сравнение DAN c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAN | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 8.35 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.96 | 24.23 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.27 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DAN и MOD
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -97.53% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -27.55% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.37% | -51.61% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.07% | -57.02% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -88.13% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -1.85% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -37.68% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 9.48% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и MOD
Текущая волатильность для Dana Incorporated (DAN) составляет 12.05%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что DAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAN | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 23.10% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.45% | 51.91% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 65.78% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 60.16% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 58.74% | -8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и MOD
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 1.20% | 1.68% | 3.46% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAN и MOD
DAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAN and MOD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (23.10%) compared to DAN (12.05%). In terms of maximum drawdown, DAN dropped -98.57% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAN и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор