Сравнение DAN с DVN
DAN (Dana Incorporated) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. DAN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DAN returned 12.79%/yr vs 6.11%/yr for DVN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAN и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAN показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции DAN превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.11% соответственно.
DAN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 73.75%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.79%
DVN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам DAN и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 20.57% | 110.46% | -17.94% | -0.73% | -32.10% | 18.84% | 7.98% | 36.85% | -56.59% | 70.41% |
DVN Devon Energy Corporation | 17.74% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between DAN and DVN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DAN and DVN has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DAN:
$7.74
DVN:
$4.54
DAN:
3.68
DVN:
9.39
DAN:
2.78
DVN:
0.72
DAN:
-$484.00M
DVN:
$12.24B
DAN:
-$57.00M
DVN:
$2.67B
DAN:
$302.00M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAN vs. DVN — Ранг доходности на риск
DAN
DVN
Сравнение DAN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAN | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.95 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 4.94 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAN и DVN
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -94.93% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -18.53% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.37% | -49.22% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -61.45% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -88.51% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.67% | -45.10% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -35.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.32% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и DVN
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.84% | 11.11% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 25.83% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 33.97% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 40.98% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.94% | 49.56% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и DVN
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DVN в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 1.55% | 1.68% | 3.46% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.44% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAN и DVN
DAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dana Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAN and DVN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAN has higher volatility (20.84%) compared to DVN (11.11%). In terms of maximum drawdown, DAN dropped -98.62% vs DVN's -94.93%.
DAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAN и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор