PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALI с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и FundX Conservative ETF (XRLX).

DALI и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DALI и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DALI и XRLX

2026 (YTD)202520242023
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		-1.83%11.89%19.93%-12.36%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

DALI

1 день
1.41%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.45%
1 год
17.62%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с SPYDALI с RPARDALI с QQQDALI с YYYDALI с FPEIDALI с ONOF
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ

Сравнение комиссий DALI и XRLX

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Доходность на риск

DALI vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.90

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

6.09

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.10

-0.84

Корреляция

Корреляция между DALI и XRLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и XRLX

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XRLX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.42%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DALI и XRLX

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DALIXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-15.33%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.91%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.89%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-1.78%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и XRLX

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DALIXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.15%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

6.48%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.97%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

11.18%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

11.18%

+9.74%