PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с USOY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DALI is a Tactical Allocation fund tracking the Dorsey Wright DALI 1 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DALI is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, DALI returned 16.11% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DALI charges 0.90%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности DALI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.

DALI

1 день
-3.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.88%
1 год
16.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

USOY

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.01%
С начала года
34.69%
6 месяцев
34.18%
1 год
26.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и USOY

2026 (YTD)20252024
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		3.48%11.89%9.92%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		34.69%-7.93%6.13%

Correlation

The correlation between DALI and USOY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.08

The correlation between DALI and USOY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с GLDYUSOY с IWMYUSOY с USOIUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с TSLY

Доходность на риск

DALI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DALIUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.85

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.24

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.10

+0.53

DALI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DALI и USOY

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-21.19%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-21.19%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-21.19%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.63%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.44%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и USOY

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) составляет 7.74%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

10.34%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

28.44%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

31.56%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

26.51%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

26.51%

-5.52%

Сравнение комиссий DALI и USOY

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и USOY

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности USOY в 68.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.39%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		68.29%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DALI and USOY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (10.34%) compared to DALI (7.74%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs USOY's -21.19%.

On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs 16.11% for DALI. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DALI has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.39% for DALI.

DALI is categorized as Tactical Allocation, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 1.22% for USOY.

DALI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор