Сравнение DALI с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
DALI и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DALI и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALI и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -3.20% | 11.89% | 3.16% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
DALI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALI и THIR
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
DALI vs. THIR — Ранг доходности на риск
DALI
THIR
Сравнение DALI c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALI | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.05 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.94 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.78 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 12.69 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.05 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.22 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DALI и THIR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и THIR
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DALI и THIR
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -10.05% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -8.88% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -6.62% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -1.88% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.95% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и THIR
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.55% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.20% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 12.50% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12.86% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 12.86% | +8.06% |