Сравнение DALI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
DALI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DALI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright DALI 1 Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DALI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | -1.83% | 11.89% | 19.93% | -8.48% | -8.10% | 22.28% | 4.51% | 25.39% | -14.81% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DALI показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
DALI
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALI и KNG
DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
DALI vs. KNG — Ранг доходности на риск
DALI
KNG
Сравнение DALI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.47 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.70 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DALI и KNG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALI и KNG
Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.42% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DALI и KNG
Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -35.12% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.55% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -18.20% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -6.79% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -4.10% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.94% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALI и KNG
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.36% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 7.47% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.64% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.63% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.30% | +3.62% |