Сравнение DALCX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.90% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VMFVX немного отстают с 10.25%.
DALCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.47%
VMFVX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и VMFVX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
DALCX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
DALCX
VMFVX
Сравнение DALCX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.38 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и VMFVX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности VMFVX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.82% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и VMFVX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -45.79% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.52% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -22.46% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -45.79% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.01% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.52% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.89% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и VMFVX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.25% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.35% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 20.59% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.53% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 21.88% | -4.12% |