PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Al Frank Fund (VALAX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции VALAX немного отстают с 12.70%.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DAGVX и VALAX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.40

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.60

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

10.90

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между DAGVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и VALAX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и VALAX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-61.26%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.03%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-25.81%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-38.22%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.95%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.83%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.10%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и VALAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.71%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.83%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.74%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.75%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.31%

-0.49%