Сравнение DAGVX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 4.85% соответственно.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и DRRIX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
DAGVX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
DAGVX
DRRIX
Сравнение DAGVX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.04 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.81 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.59 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и DRRIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и DRRIX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и DRRIX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -15.92% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.87% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -14.29% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -15.92% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.51% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -2.91% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.88% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и DRRIX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.34% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.12% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 8.77% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 6.89% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 6.68% | +12.14% |