PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAFGX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAFGX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.31% соответственно.

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий DAFGX и VTMGX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DAFGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.79

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

2.35

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.44

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

9.56

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.79

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.55

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между DAFGX и VTMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и VTMGX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и VTMGX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAFGXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-60.58%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-11.67%

-16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-29.71%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-35.68%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-9.01%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-14.74%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

2.97%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и VTMGX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.75% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAFGXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

11.28%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

16.68%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

15.65%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

16.45%

+8.88%