Сравнение DAFGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.71% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и PROVX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
DAFGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
DAFGX
PROVX
Сравнение DAFGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.26 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.00 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.81 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.77 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и PROVX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и PROVX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -57.65% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -12.54% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -27.48% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -27.48% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -10.07% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -13.23% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.29% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и PROVX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.20% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.81% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 14.60% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 15.59% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.12% | +9.21% |