PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAFGX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAFGX с PROVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DAFGX returned 13.08%/yr vs 13.26%/yr for PROVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAFGX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции PROVX немного впереди с 13.26%.

DAFGX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
5.41%
С начала года
3.62%
1 год
-1.19%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.08%

PROVX

1 день
1.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
2.14%
С начала года
6.04%
1 год
20.98%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAFGX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		3.62%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		6.04%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Correlation

The correlation between DAFGX and PROVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DAFGX and PROVX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с BPTRXPROVX с AMRGXPROVX с SEQUX

Доходность на риск

DAFGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAFGXPROVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.70

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.67

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.71

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.99

-6.07

DAFGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и PROVX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и PROVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAFGXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-57.65%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-12.54%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-15.92%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-27.48%

-20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-27.48%

-20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-0.15%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-13.15%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

3.56%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и PROVX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAFGXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.86%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

10.09%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

12.64%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

15.74%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

16.15%

+9.32%

Сравнение комиссий DAFGX и PROVX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и PROVX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что сопоставимо с доходностью PROVX в 15.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		15.93%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		15.84%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

DAFGX and PROVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to PROVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs PROVX's -57.65%.

PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAFGX и PROVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор