Сравнение DAFGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.33% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и MRFOX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
DAFGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
DAFGX
MRFOX
Сравнение DAFGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.58 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.47 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и MRFOX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и MRFOX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -29.10% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -7.03% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -12.98% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -29.10% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -5.12% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -2.37% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.79% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и MRFOX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 2.95% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.08% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 11.79% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 12.04% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 14.29% | +11.04% |