Сравнение DAFGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.97% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и MEIFX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
DAFGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
DAFGX
MEIFX
Сравнение DAFGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.47 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.81 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.74 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.44 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и MEIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и MEIFX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и MEIFX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -54.37% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -8.99% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -23.54% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -28.67% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -5.84% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.76% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.06% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и MEIFX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.99% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.32% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 14.98% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 15.95% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 17.96% | +7.37% |