Сравнение DAFGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.92% против 23.66% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и BPTRX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
DAFGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
DAFGX
BPTRX
Сравнение DAFGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.29 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 2.38 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.85 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.35 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.29 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и BPTRX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и BPTRX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -64.11% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -14.79% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -49.87% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -51.26% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -8.65% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -13.82% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.08% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и BPTRX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.78% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 22.21% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 33.35% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 33.90% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 32.72% | -7.39% |