Сравнение DAFGX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.35% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и BLUEX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
DAFGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
DAFGX
BLUEX
Сравнение DAFGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.66 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.89 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.69 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -2.40 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и BLUEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и BLUEX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и BLUEX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -54.27% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -12.19% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -21.87% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -29.06% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -10.58% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -13.39% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.51% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и BLUEX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.64% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.31% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 11.01% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 10.50% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.57% | +8.76% |