Сравнение DAFGX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAFGX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции AMRGX немного отстают с 10.73%.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и AMRGX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
DAFGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
DAFGX
AMRGX
Сравнение DAFGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.71 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.25 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.20 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.91 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и AMRGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и AMRGX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и AMRGX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -80.32% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -13.98% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -35.42% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -35.42% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -11.44% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -40.45% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 5.78% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и AMRGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.00% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 23.66% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 28.35% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.88% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 21.32% | +4.01% |