Сравнение DAADX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DAADX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAADX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 5.71% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.
DAADX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAADX и DFSTX
DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DAADX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DAADX
DFSTX
Сравнение DAADX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAADX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.94 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.45 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.30 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 5.20 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAADX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.94 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DAADX и DFSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAADX и DFSTX
Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DAADX и DFSTX
Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAADX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -60.99% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -13.92% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.58% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.80% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAADX и DFSTX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAADX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.21% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.48% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 21.89% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 20.65% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 22.07% | -8.15% |