Сравнение DAADX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DAADX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAADX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 5.71% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | -1.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAADX показывает доходность 5.71%, а DFIVX немного выше – 5.83%.
DAADX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAADX и DFIVX
DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DAADX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DAADX
DFIVX
Сравнение DAADX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAADX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.31 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.92 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.08 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.61 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAADX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DAADX и DFIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAADX и DFIVX
Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DAADX и DFIVX
Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAADX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -66.61% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.99% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -5.92% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -12.30% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.72% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAADX и DFIVX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAADX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.92% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.68% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.67% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.27% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.07% | -4.15% |