PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.79% соответственно.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий CZOVX и DFIEX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

CZOVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.05

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.66

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.84

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

11.17

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.05

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между CZOVX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и DFIEX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и DFIEX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-62.22%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.01%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-28.66%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-41.04%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.42%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-12.26%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.80%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и DFIEX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 5.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.66%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.52%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

15.92%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.66%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.35%

+1.25%