PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZOVX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZOVX с DFIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - CZOVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Zacks, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, CZOVX returned 14.04%/yr vs 10.19%/yr for DFIEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZOVX charges 1.00%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.04% против 10.19% соответственно.

CZOVX

1 день
0.15%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.67%
С начала года
12.70%
1 год
21.71%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.04%

DFIEX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
7.45%
С начала года
11.10%
1 год
25.31%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZOVX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		12.70%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		11.10%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between CZOVX and DFIEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.76

The correlation between CZOVX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

CZOVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZOVXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.80

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.52

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.36

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.07

+2.52

CZOVX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и DFIEX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZOVXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-62.22%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.01%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-12.81%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-28.66%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-41.04%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-12.11%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.85%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и DFIEX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) имеют волатильность 3.61% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZOVXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.80%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.09%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

14.46%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

15.82%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.10%

+1.53%

Сравнение комиссий CZOVX и DFIEX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и DFIEX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFIEX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.05%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
DFIEX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class		2.98%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Часто задаваемые вопросы

CZOVX and DFIEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (3.80%) compared to CZOVX (3.61%). In terms of maximum drawdown, CZOVX dropped -32.97% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZOVX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор