PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%21.25%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEXCZOVX с FLCPX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CZOVX и FSPGX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CZOVX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.36

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.17

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.02

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Корреляция

Корреляция между CZOVX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и FSPGX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и FSPGX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-32.66%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.17%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-32.66%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-13.03%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.43%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.70%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и FSPGX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.71%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.37%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

22.58%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.52%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.66%

-4.06%