PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4614182040

CUSIP

461418204

Эмитент

Zacks

Дата выпуска

5 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CZOVX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CZOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CZOVX с AMIGX CZOVX с FSPGX
Популярные сравнения:
CZOVX с AMIGX CZOVX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zacks All-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
96.65%
367.69%
CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Zacks All-Cap Core Fund показал доход в 10.60% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zacks All-Cap Core Fund составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CZOVX

С начала года

10.60%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-5.53%

1 год

11.16%

5 лет

1.25%

10 лет

2.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CZOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%6.20%3.36%-4.45%5.56%3.19%0.79%2.43%1.81%-0.24%6.07%10.60%
20234.98%-1.98%3.13%0.73%0.92%6.77%3.12%-1.79%-4.34%-2.45%8.55%-17.38%-2.38%
2022-5.98%-1.87%2.96%-8.23%1.09%-8.50%8.04%-3.34%-8.51%7.91%4.40%-15.47%-26.63%
2021-0.76%3.65%5.50%4.68%0.86%1.84%1.74%3.02%-4.57%6.74%-0.55%-1.35%22.22%
20200.28%-8.72%-11.06%11.13%5.64%1.08%5.16%5.49%-3.36%-2.29%9.70%-1.13%9.74%
20197.20%4.14%1.17%3.64%-5.39%6.33%2.66%-1.28%0.63%1.36%3.49%-5.32%19.29%
20184.37%-3.53%-1.67%0.36%2.78%-0.16%2.87%3.21%0.44%-7.15%2.70%-17.03%-13.97%
20171.90%3.41%0.17%1.03%1.57%0.25%1.75%1.06%2.79%2.48%3.00%-6.86%12.83%
2016-5.00%-0.28%6.13%0.09%1.21%0.80%3.25%-0.59%-0.38%-2.79%3.71%1.50%7.39%
2015-2.45%5.81%-0.61%-1.40%2.55%-0.69%2.30%-7.34%-2.86%6.15%0.59%-7.27%-6.09%
2014-2.59%5.37%-0.26%-1.31%1.72%2.87%-2.37%4.59%-1.53%2.52%2.21%-5.13%5.67%
20134.91%1.31%3.65%0.31%2.12%-1.26%5.69%-4.07%3.69%4.34%2.34%2.19%27.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CZOVX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CZOVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZOVX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.692.10
Коэффициент Сортино CZOVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.80
Коэффициент Омега CZOVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.39
Коэффициент Кальмара CZOVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.373.09
Коэффициент Мартина CZOVX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.0113.49
CZOVX
^GSPC

Zacks All-Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
2.10
CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zacks All-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.18$0.19$0.08$0.17$0.25$0.11$0.00$1.74

Дивидендный доход

0.00%0.77%0.78%0.24%0.60%0.98%0.49%0.00%7.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks All-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$1.74$1.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.59%
-2.62%
CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zacks All-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 54.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Zacks All-Cap Core Fund составляет 24.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.12%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.10453 мая 2013 г.1398
-33.23%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.485
-32.96%19 нояб. 2021 г.5334 янв. 2024 г.
-20.69%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.555
-11.89%19 дек. 2017 г.358 февр. 2018 г.15520 сент. 2018 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zacks All-Cap Core Fund составляет 13.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.61%
3.79%
CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab