- ISIN
- US4614182040
- CUSIP
- 461418204
- Эмитент
- Zacks
- Дата выпуска
- 5 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции CZOVX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZOVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) показал доход в 11.92% с начала года и 25.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZOVX составила 14.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Zacks All-Cap Core Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 14.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CZOVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CZOVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | -0.20% | -4.83% | 10.07% | 4.64% | 0.06% | 11.92% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -1.71% | -5.51% | -0.84% | 5.27% | 5.85% | 2.31% | 1.52% | 2.82% | 2.50% | -0.10% | -0.43% | 15.61% |
| 2024 | 2.40% | 6.20% | 3.36% | -4.45% | 5.56% | 3.19% | 0.79% | 2.43% | 1.81% | -0.24% | 6.07% | -4.12% | 24.75% |
| 2023 | 4.98% | -1.98% | 3.13% | 0.73% | 0.92% | 6.77% | 3.12% | -1.79% | -4.34% | -2.45% | 8.55% | 4.63% | 23.62% |
| 2022 | -5.98% | -1.87% | 2.96% | -8.23% | 1.09% | -8.50% | 8.04% | -3.34% | -8.51% | 7.91% | 4.40% | -5.79% | -18.23% |
| 2021 | -0.76% | 3.65% | 5.50% | 4.68% | 0.86% | 1.84% | 1.74% | 3.02% | -4.57% | 6.74% | -0.55% | 4.30% | 29.23% |
Метрики бенчмарка
Zacks All-Cap Core Fund has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.97, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.16%) than losses (94.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 97.16%
- Участие в снижении
- 94.48%
Комиссия
Комиссия CZOVX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZOVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZOVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.46 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 10.92 | +3.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks All-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $3.60 | $6.44 | $3.11 | $1.96 | $1.50 | $2.32 | $2.37 | $2.04 | $1.74 | $1.31 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks All-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $3.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zacks All-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 32.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Zacks All-Cap Core Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.68%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.54%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.17%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.87%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 9mo 18d | 1y 4moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| CZOVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -56.78% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.10% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -18.90% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -25.43% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -33.92% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.21% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.71% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZOVX
Добавьте Zacks All-Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZOVX