PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4614182040

CUSIP

461418204

Эмитент

Zacks

Дата выпуска

5 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CZOVX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Популярные сравнения:
CZOVX с AMIGX CZOVX с FSPGX
Популярные сравнения:
CZOVX с AMIGX CZOVX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) показал доход в 0.31% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZOVX составила 11.21%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CZOVX

С начала года

0.31%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-3.82%

1 год

10.38%

3 года

12.80%

5 лет

14.54%

10 лет

11.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CZOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-1.71%-5.51%-0.84%5.27%0.31%
20242.40%6.20%3.36%-4.45%5.56%3.19%0.79%2.42%1.81%-0.24%6.07%-4.11%24.76%
20234.98%-1.98%3.13%0.73%0.92%6.77%3.12%-1.79%-4.34%-2.45%8.55%4.63%23.62%
2022-5.98%-1.87%2.96%-8.23%1.09%-8.50%8.04%-3.34%-8.51%7.91%4.40%-5.79%-18.22%
2021-0.76%3.65%5.50%4.68%0.86%1.84%1.74%3.02%-4.57%6.74%-0.55%4.31%29.23%
20200.28%-8.72%-11.06%11.13%5.64%1.08%5.16%5.49%-3.36%-2.29%9.69%3.82%15.24%
20197.20%4.14%1.17%3.64%-5.39%6.33%2.66%-1.28%0.63%1.36%3.49%2.65%29.33%
20184.37%-3.53%-1.67%0.36%2.78%-0.16%2.87%3.21%0.44%-7.15%2.70%-8.68%-5.31%
20171.90%3.41%0.17%1.03%1.57%0.25%1.75%1.06%2.79%2.48%3.00%0.71%22.01%
2016-5.00%-0.28%6.13%0.09%1.21%0.80%3.25%-0.59%-0.38%-2.79%3.71%1.50%7.39%
2015-2.45%5.81%-0.61%-1.40%2.55%-0.69%2.30%-7.34%-2.86%6.15%0.59%-1.86%-0.62%
2014-2.59%5.37%-0.26%-1.31%1.72%2.87%-2.37%4.59%-1.53%2.52%2.21%0.91%12.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CZOVX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CZOVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Zacks All-Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zacks All-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.60 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.60$3.60$6.44$3.11$1.96$1.50$2.32$2.37$2.04$1.74$1.31$1.47

Дивидендный доход

13.77%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.92%6.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks All-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.44$6.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.11$3.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2014$1.47$1.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Zacks All-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 50.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Zacks All-Cap Core Fund составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.78%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1325
-32.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-23.68%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.496
-18.54%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-18.17%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...