Сравнение CZOVX с ZDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX).
CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CZOVX и ZDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZOVX и ZDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 29.34% | -5.32% | 22.01% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.99% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у ZDIVX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции ZDIVX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.27% соответственно.
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
ZDIVX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZOVX и ZDIVX
CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.
Доходность на риск
CZOVX vs. ZDIVX — Ранг доходности на риск
CZOVX
ZDIVX
Сравнение CZOVX c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZOVX | ZDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.34 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZOVX | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CZOVX и ZDIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZOVX и ZDIVX
Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ZDIVX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.63% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CZOVX и ZDIVX
Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки ZDIVX в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и ZDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZOVX | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -35.27% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.16% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -17.18% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -35.27% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.12% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.93% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZOVX и ZDIVX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Zacks Dividend Fund (ZDIVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZOVX | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.87% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.57% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 14.61% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.55% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.23% | +1.37% |