PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с ZDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZOVX с ZDIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) and ZDIVX (Zacks Dividend Fund) are both mutual funds - CZOVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Zacks, while ZDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Zacks. Over the past 10 years, CZOVX returned 14.35%/yr vs 10.63%/yr for ZDIVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CZOVX charges 1.00%/yr vs 1.30%/yr for ZDIVX.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и ZDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у ZDIVX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции ZDIVX по среднегодовой доходности: 14.35% против 10.63% соответственно.

CZOVX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.04%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.35%
1 год
27.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.35%

ZDIVX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.27%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.97%
1 год
21.72%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZOVX и ZDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		12.05%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		8.87%15.24%16.03%4.36%-2.11%25.17%-0.56%24.88%-6.01%16.20%

Correlation

The correlation between CZOVX and ZDIVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between CZOVX and ZDIVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

Zacks Dividend Fund

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FEQHXCZOVX с FGJEXCZOVX с POGSX
Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с XEF.TOZDIVX с VDY.TOZDIVX с QQQZDIVX с FSPGX

Доходность на риск

CZOVX vs. ZDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXZDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.18

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.07

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.48

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. ZDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDIVX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и ZDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXZDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и ZDIVX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки ZDIVX в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и ZDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZOVXZDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-35.27%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.93%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-14.07%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-17.18%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-35.27%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.29%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.90%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и ZDIVX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Zacks Dividend Fund (ZDIVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZOVXZDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.47%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.75%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.53%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.23%

+1.40%

Сравнение комиссий CZOVX и ZDIVX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и ZDIVX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ZDIVX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.06%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.40%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CZOVX and ZDIVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZOVX has higher volatility (3.10%) compared to ZDIVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, CZOVX dropped -32.97% vs ZDIVX's -35.27%.

CZOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZOVX и ZDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор