PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CZOVX с AMIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CZOVX и AMIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и AMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.59%
371.97%
CZOVX
AMIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZOVX:

0.69

AMIGX:

0.91

Коэф-т Сортино

CZOVX:

0.88

AMIGX:

1.30

Коэф-т Омега

CZOVX:

1.18

AMIGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CZOVX:

0.37

AMIGX:

1.33

Коэф-т Мартина

CZOVX:

5.01

AMIGX:

4.59

Индекс Язвы

CZOVX:

2.45%

AMIGX:

3.16%

Дневная вол-ть

CZOVX:

17.79%

AMIGX:

15.95%

Макс. просадка

CZOVX:

-54.12%

AMIGX:

-27.95%

Текущая просадка

CZOVX:

-24.59%

AMIGX:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у AMIGX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции CZOVX уступали акциям AMIGX по среднегодовой доходности: 2.12% против 14.19% соответственно.


CZOVX

С начала года

10.60%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-5.53%

1 год

11.16%

5 лет

1.25%

10 лет

2.12%

AMIGX

С начала года

12.24%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-3.39%

1 год

13.11%

5 лет

15.20%

10 лет

14.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CZOVX и AMIGX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.


CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
График комиссии CZOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии AMIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CZOVX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZOVX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.690.91
Коэффициент Сортино CZOVX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.881.30
Коэффициент Омега CZOVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.17
Коэффициент Кальмара CZOVX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.371.33
Коэффициент Мартина CZOVX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.014.59
CZOVX
AMIGX

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMIGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и AMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
0.91
CZOVX
AMIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и AMIGX

Ни CZOVX, ни AMIGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
0.00%0.77%0.78%0.24%0.60%0.98%0.49%0.00%7.84%0.00%0.00%0.00%
AMIGX
Amana Growth Fund
0.00%0.33%0.43%0.28%0.44%0.59%0.62%0.73%0.90%0.71%0.53%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и AMIGX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и AMIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.59%
-6.98%
CZOVX
AMIGX

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и AMIGX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Amana Growth Fund (AMIGX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.61%
5.88%
CZOVX
AMIGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab