Сравнение CZMVX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMVX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 2.83% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.
CZMVX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMVX и VTMFX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
CZMVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
CZMVX
VTMFX
Сравнение CZMVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMVX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 8.12 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CZMVX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и VTMFX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 15.01% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и VTMFX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -28.49% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -6.82% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -17.40% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.57% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.45% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и VTMFX
Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.86% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.82% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 8.55% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 8.51% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 9.10% | +8.70% |