PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Al Frank Fund (VALAX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с FBLEXCZMVX с LEXCXCZMVX с VIVIXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CZMVX и VALAX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.76

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.40

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.60

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

10.90

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между CZMVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и VALAX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и VALAX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-61.26%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.03%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-25.81%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.95%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-10.83%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.10%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и VALAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.58%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.83%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.74%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.75%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.31%

-1.51%