PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с RIDAX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CZMVX и VIVIX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CZMVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.90

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между CZMVX и VIVIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и VIVIX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и VIVIX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-59.30%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.29%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.12%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.82%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-9.31%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и VIVIX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.74% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.92%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

16.74%

+1.06%