PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с VIVIXCZMVX с FBLEXCZMVX с LEXCXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий CZMVX и TOWFX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.86

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.57

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.44

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

12.63

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.57

Корреляция

Корреляция между CZMVX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и TOWFX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и TOWFX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-96.18%

+58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.39%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-96.18%

+76.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-94.87%

+90.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-21.08%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.81%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и TOWFX

Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.22%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.79%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.04%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

1,084.26%

-1,069.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

971.22%

-953.42%