PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMVX с TOWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CZMVX returned 8.69%/yr vs 10.82%/yr for TOWFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CZMVX charges 0.69%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 5.99%.

CZMVX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.72%
3 года*
15.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.84%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		9.42%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%
TOWFX
Towpath Focus Fund		5.99%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Correlation

The correlation between CZMVX and TOWFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between CZMVX and TOWFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с VALAXCZMVX с VIVIXCZMVX с FASGXCZMVX с LEXCX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FALIXTOWFX с OANMX

Доходность на риск

CZMVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXTOWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.67

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.79

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

18.06

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и TOWFX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и TOWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-96.18%

+58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.72%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-96.18%

+81.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-96.18%

+76.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-94.76%

+94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-23.11%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.25%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и TOWFX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 2.08%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.23%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.58%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.98%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

1,041.14%

-1,026.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

919.75%

-902.08%

Сравнение комиссий CZMVX и TOWFX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и TOWFX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности TOWFX в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		14.10%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.72%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZMVX and TOWFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOWFX has higher volatility (2.23%) compared to CZMVX (2.08%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs TOWFX's -96.18%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMVX и TOWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор