Сравнение CZMVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMVX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 2.83% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 25.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
CZMVX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMVX и QQQ
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CZMVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CZMVX
QQQ
Сравнение CZMVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMVX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.32 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CZMVX и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и QQQ
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 15.01% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и QQQ
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -82.97% | +45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.62% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -35.12% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -7.86% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -32.99% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.44% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и QQQ
Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.61% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 12.82% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 22.70% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.38% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.25% | -4.45% |