PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.72%/yr vs 11.88%/yr for VSTCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CZMSX charges 0.99%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 18.22%.

CZMSX

1 день
0.52%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.97%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.05%
3 года*
11.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		13.97%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%8.61%

Correlation

The correlation between CZMSX and VSTCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.98

The correlation between CZMSX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с RYOTXCZMSX с SSCDXCZMSX с RIVSX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

CZMSX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.50

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.47

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.44

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

19.17

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.50

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VSTCX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-62.50%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.08%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-27.47%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-27.47%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-10.65%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.29%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VSTCX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 4.67% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.97%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.57%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

21.99%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.47%

+0.67%

Сравнение комиссий CZMSX и VSTCX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VSTCX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.76%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CZMSX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZMSX has higher volatility (4.67%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор