Сравнение CZMSX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и NASDX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
CZMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
CZMSX
NASDX
Сравнение CZMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.63 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.87 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.07 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и NASDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и NASDX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и NASDX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -83.16% | +42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.70% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -35.33% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -8.91% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -34.59% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.37% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и NASDX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.72% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.54% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.89% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 22.75% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.07% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.63% | +1.64% |