PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с NASDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - CZMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.83%/yr vs 18.00%/yr for NASDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMSX charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZMSX показывает доходность 16.19%, а NASDX немного выше – 16.40%.

CZMSX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.19%
6 месяцев
13.59%
1 год
24.51%
3 года*
12.56%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

NASDX

1 день
-3.17%
1 месяц
-0.26%
С начала года
16.40%
6 месяцев
14.63%
1 год
32.94%
3 года*
29.77%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		16.19%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.40%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%24.93%

Correlation

The correlation between CZMSX and NASDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.68

The correlation between CZMSX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с SSCDXCZMSX с RIVSXCZMSX с RYOTX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

CZMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZMSXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.95

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.95

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.06

-2.43

CZMSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и NASDX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-83.16%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.90%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-22.71%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-35.33%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.10%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-34.30%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и NASDX

Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 5.18%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

9.02%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.53%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

18.01%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

23.34%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.79%

+1.33%

Сравнение комиссий CZMSX и NASDX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и NASDX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности NASDX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.61%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CZMSX and NASDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (9.02%) compared to CZMSX (5.18%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор