Сравнение CZMSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и DFISX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
CZMSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
CZMSX
DFISX
Сравнение CZMSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.56 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.34 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 9.16 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и DFISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и DFISX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и DFISX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -60.66% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.96% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -35.06% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -9.09% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -11.69% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.05% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и DFISX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.72% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.81% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.46% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 15.63% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.80% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.13% | +8.14% |