Сравнение CZAR с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
CZAR и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и VOTE
CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
CZAR vs. VOTE — Ранг доходности на риск
CZAR
VOTE
Сравнение CZAR c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.52 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.57 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.30 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и VOTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и VOTE
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и VOTE
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -25.71% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.07% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.68% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.34% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и VOTE
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.40% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.74% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 18.50% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.30% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.30% | -2.05% |