PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 10.70% for UJUN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и UJUN

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%0.69%

Correlation

The correlation between CZAR and UJUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between CZAR and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и UJUN

Секторы
CZAR
UJUN

Промышленность

27.3%
8.1%

Технологии

20.9%
36.2%

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

CZAR
27.3%
UJUN
8.1%

Технологии

CZAR
20.9%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
UJUN
10.1%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
UJUN
4.9%

Энергетика

CZAR
3.9%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
UJUN
2.3%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
UJUN
10.9%

Недвижимость

CZAR

-

UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

CZAR vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.58

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.94

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.79

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

23.27

-22.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.58

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CZAR и UJUN

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.73%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-2.84%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.15%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.46%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и UJUN

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.43%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

3.25%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

4.20%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

8.32%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

8.77%

+6.26%

Сравнение комиссий CZAR и UJUN

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и UJUN

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and UJUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (2.98%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, UJUN leads with 10.70% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJUN has performed better with a 10.70% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for UJUN.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Themes and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор