PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZAR с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, CZAR returned 3.06% vs 11.14% for SELV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.

CZAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
0.33%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и SELV

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		0.33%13.32%10.92%3.83%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%1.44%

Correlation

The correlation between CZAR and SELV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between CZAR and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и SELV

Секторы
CZAR
SELV

Промышленность

27.8%
7.5%

Технологии

18.6%
21.4%

Финансовые услуги

18.2%
4.8%

Здравоохранение

9.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
12.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Энергетика

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

CZAR
27.8%
SELV
7.5%

Технологии

CZAR
18.6%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

CZAR
18.2%
SELV
4.8%

Здравоохранение

CZAR
9.1%
SELV
17.0%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.3%
SELV
4.9%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.9%
SELV
12.3%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
SELV
2.8%

Энергетика

CZAR
3.3%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

CZAR
2.8%
SELV
7.6%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.2%
SELV
15.8%

Недвижимость

CZAR

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с SPYCZAR с SCHGCZAR с BDGSCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

CZAR vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZARSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.18

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.74

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.89

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

5.03

-4.12

CZAR vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SELV

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.73%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-5.92%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.22%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SELV

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.18%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.67%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.53%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

11.95%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

11.95%

+2.93%

Сравнение комиссий CZAR и SELV

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SELV

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.46%1.47%0.94%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and SELV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to CZAR (3.18%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, SELV leads with 11.14% vs 3.06% for CZAR. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SELV has performed better with a 11.14% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.46% for CZAR.

They also come from different issuers: Themes and SEI. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор