PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 43.25% for SAMT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и SAMT

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%0.05%

Correlation

The correlation between CZAR and SAMT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between CZAR and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и SAMT

Секторы
CZAR
SAMT

Промышленность

27.3%
22.0%

Технологии

20.9%
27.8%

Финансовые услуги

17.0%
5.6%

Здравоохранение

8.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
12.0%

Энергетика

3.9%
2.9%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.8%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

CZAR
27.3%
SAMT
22.0%

Технологии

CZAR
20.9%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
SAMT
4.3%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
SAMT
12.0%

Энергетика

CZAR
3.9%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
SAMT
2.7%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
SAMT
6.6%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
SAMT
7.8%

Недвижимость

CZAR

-

SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

CZAR vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.60

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.43

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

5.33

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.71

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.60

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.99

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SAMT

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-20.57%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.15%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.71%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SAMT

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.98%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.79%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.57%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.69%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.93%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.93%

-1.90%

Сравнение комиссий CZAR и SAMT

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SAMT

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and SAMT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs SAMT's -20.57%.

On 1-year performance, SAMT leads with 43.25% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAMT has performed better with a 43.25% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Themes and Strategas. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор