Сравнение CZAR с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
CZAR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и SAMT
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
CZAR vs. SAMT — Ранг доходности на риск
CZAR
SAMT
Сравнение CZAR c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.02 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.65 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.14 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.64 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.02 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и SAMT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и SAMT
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и SAMT
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -20.57% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.76% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.23% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -8.00% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и SAMT
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.82% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.92% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.68% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.77% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.77% | -1.52% |