PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CZAR is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 23.15% for QMAR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и QMAR

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%0.47%

Correlation

The correlation between CZAR and QMAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between CZAR and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и QMAR

Секторы
CZAR
QMAR

Промышленность

27.3%
2.8%

Технологии

20.9%
54.2%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.6%

Энергетика

3.9%
0.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.5%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

CZAR
27.3%
QMAR
2.8%

Технологии

CZAR
20.9%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
QMAR
0.2%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
QMAR
4.2%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
QMAR
7.6%

Энергетика

CZAR
3.9%
QMAR
0.6%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
QMAR
1.2%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
QMAR
1.4%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
QMAR
15.5%

Недвижимость

CZAR

-

QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

CZAR vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
3.82

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
6.00

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.92

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

7.24

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

52.23

-51.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

3.82

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CZAR и QMAR

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-19.83%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.21%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.21%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.28%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.45%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и QMAR

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.27%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

4.85%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

6.08%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.96%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.85%

+1.18%

Сравнение комиссий CZAR и QMAR

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и QMAR

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and QMAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (2.98%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for QMAR.

CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор