Сравнение CZAR с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
CZAR и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и MOAT
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
CZAR vs. MOAT — Ранг доходности на риск
CZAR
MOAT
Сравнение CZAR c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.12 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и MOAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и MOAT
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и MOAT
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -33.31% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -13.30% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -10.42% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.80% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.55% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и MOAT
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.78% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.10% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.76% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.09% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.71% | -3.46% |