PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 15.51% for MOAT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и MOAT

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%2.57%

Correlation

The correlation between CZAR and MOAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between CZAR and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и MOAT

Секторы
CZAR
MOAT

Промышленность

27.3%
13.5%

Технологии

20.9%
32.8%

Финансовые услуги

17.0%
6.7%

Здравоохранение

8.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
17.5%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

-

0.8%

Промышленность

CZAR
27.3%
MOAT
13.5%

Технологии

CZAR
20.9%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
MOAT
6.7%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
MOAT
17.5%

Энергетика

CZAR
3.9%
MOAT

-

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
MOAT

-

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
MOAT
2.4%

Недвижимость

CZAR

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

CZAR vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.12

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.69

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.25

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

3.90

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CZAR и MOAT

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-33.31%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.43%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.88%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.83%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и MOAT

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.98%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.88%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.85%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.18%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.68%

-3.65%

Сравнение комиссий CZAR и MOAT

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и MOAT

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and MOAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, MOAT leads with 15.51% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 15.51% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.36% for MOAT.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор