PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 8.06% for CVSE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и CVSE

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%1.19%

Correlation

The correlation between CZAR and CVSE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between CZAR and CVSE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZAR и CVSE

Секторы
CZAR
CVSE

Промышленность

27.3%
11.3%

Технологии

20.9%
39.5%

Финансовые услуги

17.0%
16.3%

Здравоохранение

8.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.7%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.1%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

CZAR
27.3%
CVSE
11.3%

Технологии

CZAR
20.9%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
CVSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
CVSE
1.7%

Энергетика

CZAR
3.9%
CVSE

-

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
CVSE
2.5%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
CVSE
5.1%

Недвижимость

CZAR

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

CZAR vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.28

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.90

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.66

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

5.71

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.28

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CZAR и CVSE

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-20.29%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.08%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.68%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.69%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.42%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и CVSE

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.00%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

0.00%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

6.49%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.87%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.87%

+1.17%

Сравнение комиссий CZAR и CVSE

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и CVSE

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and CVSE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (3.12%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, CVSE leads with 8.06% vs 2.67% for CZAR. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVSE has performed better with a 8.06% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Themes and Calvert. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор