PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с CLOD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 1.03% vs -12.41% for CLOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью -10.53%.

CZAR

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-3.79%
1 год
1.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
-1.25%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-10.53%
6 месяцев
-11.87%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и CLOD

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-3.09%13.32%10.92%1.98%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-10.53%7.53%21.03%0.77%

Correlation

The correlation between CZAR and CLOD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between CZAR and CLOD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и CLOD

Секторы
CZAR
CLOD

Промышленность

27.5%
1.3%

Технологии

19.6%
81.5%

Финансовые услуги

18.0%
0.8%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
8.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CZAR
27.5%
CLOD
1.3%

Технологии

CZAR
19.6%
CLOD
81.5%

Финансовые услуги

CZAR
18.0%
CLOD
0.8%

Здравоохранение

CZAR
8.3%
CLOD

-

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.2%
CLOD
6.8%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.9%
CLOD

-

Сырьевые материалы

CZAR
3.6%
CLOD

-

Энергетика

CZAR
3.5%
CLOD

-

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
CLOD

-

Коммуникационные услуги

CZAR
2.2%
CLOD
8.4%

Недвижимость

CZAR

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с SMHCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF

Доходность на риск

CZAR vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZARCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.48

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.52

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.40

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.84

+1.16

CZAR vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZAR и CLOD

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-31.36%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-31.36%

+21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-19.26%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.66%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

14.73%

-11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и CLOD

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.86%, в то время как у Themes Cloud Computing ETF (CLOD) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

11.53%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

22.31%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

25.70%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

24.52%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

24.52%

-9.56%

Сравнение комиссий CZAR и CLOD

И CZAR, и CLOD имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и CLOD

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CLOD в 1.64%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.64%1.47%0.00%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.52%1.47%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and CLOD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (11.53%) compared to CZAR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, CZAR leads with 1.03% vs -12.41% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CZAR has performed better with a 1.03% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR and CLOD have the same expense ratio: 0.35% per year.

CLOD has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.52% for CZAR.

CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLOD is Technology Equities. CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index.

CZAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор