PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

CZAR и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и BOTT

2026 (YTD)20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%9.18%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий CZAR и BOTT

И CZAR, и BOTT имеют комиссию равную 0.35%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

CZAR vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.24

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.82

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.72

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

9.46

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.24

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.21

-0.58

Корреляция

Корреляция между CZAR и BOTT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и BOTT

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и BOTT

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-30.74%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-30.74%

+20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-26.20%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.81%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.84%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и BOTT

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

11.91%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

30.52%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

37.67%

-21.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

32.68%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

32.68%

-17.43%