PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 47.09% for BLCR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%2.85%

Correlation

The correlation between CZAR and BLCR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between CZAR and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и BLCR

Секторы
CZAR
BLCR

Промышленность

27.3%
13.5%

Технологии

20.9%
35.7%

Финансовые услуги

17.0%
12.1%

Здравоохранение

8.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.9%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CZAR
27.3%
BLCR
13.5%

Технологии

CZAR
20.9%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
BLCR

-

Энергетика

CZAR
3.9%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
BLCR
1.6%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
BLCR
11.0%

Недвижимость

CZAR

-

BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

CZAR vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.05

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.02

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.61

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

21.86

-20.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.05

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.90

-1.21

Просадки

Сравнение просадок CZAR и BLCR

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-21.29%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.26%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.37%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.19%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.16%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и BLCR

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.12%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.24%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

15.54%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.47%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.47%

-2.43%

Сравнение комиссий CZAR и BLCR

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и BLCR

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and BLCR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 2.67% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Themes and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор