PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

CZAR и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAR и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и BLCR

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий CZAR и BLCR

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

CZAR vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.36

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.03

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

12.57

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.44

-0.81

Корреляция

Корреляция между CZAR и BLCR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и BLCR

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и BLCR

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-21.29%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.13%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.59%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.29%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и BLCR

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.08%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

21.17%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.60%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

17.60%

-2.35%