Сравнение CZAR с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
CZAR и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и AVIE
CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
CZAR vs. AVIE — Ранг доходности на риск
CZAR
AVIE
Сравнение CZAR c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.41 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.59 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и AVIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и AVIE
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и AVIE
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -12.39% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.53% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.70% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.10% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.02% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и AVIE
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.69% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.38% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 14.66% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.10% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.10% | +2.15% |