PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 25.46% for AVIE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.83%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.46%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и AVIE

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.83%11.37%6.17%1.12%

Correlation

The correlation between CZAR and AVIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between CZAR and AVIE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZAR и AVIE

Секторы
CZAR
AVIE

Промышленность

27.3%
1.1%

Технологии

20.9%
0.1%

Финансовые услуги

17.0%
15.0%

Здравоохранение

8.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
17.1%

Энергетика

3.9%
30.1%

Сырьевые материалы

3.5%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

CZAR
27.3%
AVIE
1.1%

Технологии

CZAR
20.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
AVIE
17.1%

Энергетика

CZAR
3.9%
AVIE
30.1%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
AVIE

-

Недвижимость

CZAR

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

CZAR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.59

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.72

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

5.15

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

15.80

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.59

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CZAR и AVIE

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-12.39%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-4.97%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.46%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.03%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.62%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и AVIE

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.12% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.16%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.20%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

9.91%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

12.94%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

12.94%

+2.10%

Сравнение комиссий CZAR и AVIE

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и AVIE

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and AVIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.16%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 25.46% vs 2.67% for CZAR. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 25.46% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.44% for AVIE.

They also come from different issuers: Themes and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор