Сравнение CZAMX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAMX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 1.85% | 4.59% | 1.99% | 3.07% | 2.85% | 0.80% | 5.78% | 6.09% | -3.16% | 0.44% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.
CZAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAMX и QSPRX
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
CZAMX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
CZAMX
QSPRX
Сравнение CZAMX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAMX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.74 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.27 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAMX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CZAMX и QSPRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и QSPRX
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и QSPRX
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAMX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -41.22% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -7.75% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -17.17% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.21% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.21% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.70% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и QSPRX
Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAMX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.49% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 6.51% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 10.11% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 16.00% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 12.80% | -9.43% |