PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%1.78%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий CZAMX и FCRIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

5.70

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.26

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.76

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

23.55

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Корреляция

Корреляция между CZAMX и FCRIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и FCRIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и FCRIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-26.74%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.31%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-15.33%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.25%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.28%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.34%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и FCRIX

Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.06%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.32%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.20%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

6.47%

-3.10%