Сравнение CZA с T

С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CZA и T составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности T в 3.92%

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и T.

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.