Сравнение CZA с T
CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CZA returned 10.10%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZA и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.10% против 3.62% соответственно.
CZA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 10.10%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам CZA и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 5.97% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CZA and T is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CZA and T has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZA vs. T — Ранг доходности на риск
CZA
T
Сравнение CZA c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.59 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.20 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.56 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CZA и T
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -64.15% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -20.60% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -20.60% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -32.01% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -42.35% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -18.23% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -15.72% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 10.08% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и T
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.96% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 17.27% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 21.86% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.92% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 23.69% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и T
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
CZA and T have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (6.96%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs T's -64.15%.
CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZA и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор