PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с T

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CZA returned 10.77%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CZA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.77% против 2.50% соответственно.

CZA

1 день
0.70%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.13%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.79%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.77%

T

1 день
-1.93%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-17.45%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.57%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		9.13%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
T
AT&T Inc.		-7.94%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CZA and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CZA and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CZA vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.77

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-1.02

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.74

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

-1.56

+8.16

CZA vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и T

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-64.15%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-23.57%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-23.57%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-32.01%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-42.35%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.32%

+22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-15.72%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

11.23%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и T

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.95%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.61%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

18.46%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

22.68%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

24.14%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.79%

-4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и T

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности T в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.43%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
T
AT&T Inc.		4.96%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

CZA and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.61%) compared to CZA (2.95%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs T's -64.15%.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор