PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с T

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CZA returned 10.59%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CZA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.59% против 2.02% соответственно.

CZA

1 день
1.47%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
8.28%
С начала года
12.49%
1 год
18.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.59%

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		12.49%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CZA and T is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CZA and T has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CZA vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.62

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.75

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.51

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

-1.14

+8.76

CZA vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и T

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-64.15%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-28.89%

+19.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-28.89%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-32.01%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-42.35%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.66%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-15.74%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

12.80%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и T

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.89%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

10.04%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

19.94%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

23.65%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

24.40%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.91%

-4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и T

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности T в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.38%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

CZA and T have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to CZA (2.89%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs T's -64.15%.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор