PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с RNMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с RNMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZA returned 6.64%/yr vs 4.93%/yr for RNMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for RNMC.

Доходность

Сравнение доходности CZA и RNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у RNMC с доходностью -1.53%.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

RNMC

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и RNMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%10.49%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%

Correlation

The correlation between CZA and RNMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between CZA and RNMC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и RNMC

Секторы
CZA
RNMC

Финансовые услуги

23.8%
14.9%

Промышленность

16.0%
20.0%

Здравоохранение

12.6%
11.5%

Коммунальные услуги

10.6%
4.4%

Недвижимость

10.5%
7.0%

Технологии

10.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
16.4%

Сырьевые материалы

4.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.3%

Энергетика

0.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
RNMC
14.9%

Промышленность

CZA
16.0%
RNMC
20.0%

Здравоохранение

CZA
12.6%
RNMC
11.5%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
RNMC
4.4%

Недвижимость

CZA
10.5%
RNMC
7.0%

Технологии

CZA
10.5%
RNMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
RNMC
16.4%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
RNMC
5.0%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
RNMC
2.3%

Энергетика

CZA
0.8%
RNMC
5.0%

Коммуникационные услуги

CZA

-

RNMC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBRRNMC с CSD

Доходность на риск

CZA vs. RNMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c RNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARNMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.09

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.04

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.14

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.31

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. RNMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа RNMC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и RNMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARNMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.09

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CZA и RNMC

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RNMC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RNMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARNMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-43.57%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.81%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.55%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.25%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.32%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.99%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.60%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и RNMC

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) имеют волатильность 3.13% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARNMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.22%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.70%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.09%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.20%

-1.92%

Сравнение комиссий CZA и RNMC

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и RNMC

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности RNMC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CZA and RNMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to RNMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs RNMC's -43.57%.

On 5-year performance, CZA leads with 6.64% vs 4.93% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CZA has performed better with a 6.64% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.91% for RNMC.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.60% for RNMC.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и RNMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор