PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZA с RNMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZA с RNMC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC).

CZA и RNMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или RNMC.

Корреляция

Корреляция между CZA и RNMC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CZA и RNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZA:

0.25

RNMC:

0.42

Коэф-т Сортино

CZA:

0.53

RNMC:

0.81

Коэф-т Омега

CZA:

1.07

RNMC:

1.10

Коэф-т Кальмара

CZA:

0.27

RNMC:

0.44

Коэф-т Мартина

CZA:

0.93

RNMC:

1.39

Индекс Язвы

CZA:

5.43%

RNMC:

6.25%

Дневная вол-ть

CZA:

17.75%

RNMC:

18.56%

Макс. просадка

CZA:

-53.20%

RNMC:

-43.57%

Текущая просадка

CZA:

-8.23%

RNMC:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RNMC с доходностью -0.45%.

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.11%

10 лет

8.79%

RNMC

С начала года

-0.45%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-6.60%

1 год

7.81%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CZA и RNMC

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNMC в 0.60%.

CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZA и RNMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
RNMC
Ранг риск-скорректированной доходности RNMC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZA c RNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа RNMC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и RNMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и RNMC

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RNMC в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.11%0.17%0.00%1.71%1.21%1.33%1.68%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZA и RNMC

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RNMC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RNMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и RNMC

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...