Сравнение CZA с RNMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC).
CZA и RNMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и RNMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и RNMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 10.49% |
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у RNMC с доходностью -1.07%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
RNMC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и RNMC
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNMC в 0.60%.
Доходность на риск
CZA vs. RNMC — Ранг доходности на риск
CZA
RNMC
Сравнение CZA c RNMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | RNMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.85 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | RNMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CZA и RNMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и RNMC
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RNMC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и RNMC
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RNMC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RNMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | RNMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -43.57% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.56% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -21.25% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.88% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.00% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.65% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и RNMC
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | RNMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.55% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.76% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.50% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.14% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.34% | -2.08% |