Сравнение CZA с RNMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC).
CZA и RNMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RNMC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZA или RNMC.
Доходность
Сравнение доходности CZA и RNMC
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у RNMC с доходностью 20.02%.
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
RNMC
20.02%
4.30%
13.47%
34.75%
11.72%
N/A
Основные характеристики
| CZA | RNMC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 5.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 16.24 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 15.14% |
| Макс. просадка | -53.20% | -43.57% |
| Текущая просадка | -2.68% | -1.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и RNMC
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNMC в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между CZA и RNMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CZA c RNMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и RNMC
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности RNMC в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.77% | 0.00% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и RNMC
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RNMC в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RNMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и RNMC
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 4.12%, в то время как у First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.