Сравнение CZA с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
CZA и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CZA и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.64% | 8.31% | 12.14% | 9.05% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.54% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.54%.
CZA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.14%
RUNN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и RUNN
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
CZA vs. RUNN — Ранг доходности на риск
CZA
RUNN
Сравнение CZA c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.08 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.16 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CZA и RUNN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и RUNN
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и RUNN
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -16.83% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.34% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.45% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.37% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.85% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и RUNN
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.42% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.86% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.68% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.87% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.87% | +5.39% |