Сравнение T с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T или CZA.
Основные характеристики
| T | CZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.24% | 6.19% |
| Дох-ть за 1 год | 8.58% | 18.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.11% | 4.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.56% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.78% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 12.53% |
| Макс. просадка | -63.88% | -53.20% |
| Current Drawdown | -18.20% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между T и CZA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T и CZA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: T показывает доходность 6.24%, а CZA немного ниже – 6.19%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CZA по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CZA
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности CZA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 6.43% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% | 6.78% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок T и CZA
Максимальная просадка T за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T и CZA
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.