Сравнение T с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T или CZA.
Доходность
Сравнение доходности T и CZA
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CZA по среднегодовой доходности: 4.37% против 9.65% соответственно.
T
43.52%
4.47%
33.99%
51.65%
1.09%
4.37%
CZA
16.70%
-0.83%
8.94%
27.43%
9.04%
9.65%
Основные характеристики
| T | CZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 12.09% |
| Макс. просадка | -64.66% | -53.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между T и CZA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CZA
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CZA в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.89% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.26% | 1.10% | 1.87% | 1.37% | 0.74% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок T и CZA
Максимальная просадка T за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T и CZA
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.