PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение T с CZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T с CZA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).

CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T или CZA.

Корреляция

Корреляция между T и CZA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности T и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

T:

3.09

CZA:

0.25

Коэф-т Сортино

T:

3.72

CZA:

0.53

Коэф-т Омега

T:

1.55

CZA:

1.07

Коэф-т Кальмара

T:

3.79

CZA:

0.27

Коэф-т Мартина

T:

25.27

CZA:

0.93

Индекс Язвы

T:

2.83%

CZA:

5.43%

Дневная вол-ть

T:

23.02%

CZA:

17.75%

Макс. просадка

T:

-63.88%

CZA:

-53.20%

Текущая просадка

T:

-1.62%

CZA:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у CZA с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции T имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции CZA немного впереди с 8.79%.

T

С начала года

25.17%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

27.58%

1 год

70.65%

5 лет

12.56%

10 лет

8.48%

CZA

С начала года

-0.92%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-6.94%

1 год

4.06%

5 лет

14.11%

10 лет

8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности T и CZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг риск-скорректированной доходности CZA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение T c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа CZA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CZA

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CZA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
T
AT&T Inc.		3.99%4.88%6.63%7.35%11.19%9.58%6.91%9.28%6.67%5.98%7.23%7.25%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.28%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.26%1.10%1.87%1.37%0.74%

Просадки

Сравнение просадок T и CZA

Максимальная просадка T за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности T и CZA

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...